Đối với nhiều nhà giao dịch, backtest là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn — hãy coi đó là cách kiểm tra mức độ hiệu quả của chiến lược giao dịch trước khi đầu tư tiền thật. 

Cho dù bạn đang xem xét biểu đồ thủ công hay lập trình bằng Pine Script ^[1] , TradingView đều giúp quá trình này diễn ra liền mạch. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cả hai phương pháp và chia sẻ những mẹo thực tế về cách backtest thông minh hơn.  

Backtesting là gì? 

Backtest là quá trình đánh giá một chiến lược giao dịch bằng cách áp dụng nó vào dữ liệu thị trường lịch sử. Điều này giúp bạn thấy được hiệu quả của chiến lược trong quá khứ, từ đó hiểu rõ hơn về hiệu quả tiềm năng của nó. 

Bằng việc kiểm tra lại trước khi đưa vào hoạt động, bạn có thể thử nghiệm và tinh chỉnh chiến lược, tránh những sai lầm tốn kém và tự tin đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. 

Tại sao Backtesting lại quan trọng? 

Nếu không có backtesting, giao dịch có thể giống như “đánh cược”. Nhưng khi bạn thử nghiệm chiến lược với dữ liệu thị trường thực tế trong quá khứ, backtesting sẽ biến sự bất định đó thành một phương pháp dựa trên dữ liệu. 

Dưới đây là 3 lý do backtesting quan trọng: 

1. Tăng sự tự tin: Việc xem xét hiệu quả hoạt động của chiến lược trong quá khứ có thể giúp bạn tự tin vào tiềm năng của chiến lược, đặc biệt là trong điều kiện thị trường thực tế. 
2. Tăng tính kỷ luật: Backtesting giúp bạn duy trì tính nhất quán. Nó khuyến khích bạn tuân theo một hệ thống thay vì đưa ra những quyết định bốc đồng, cảm tính. 
3. Cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu: Bạn sẽ khám phá được chiến lược của mình hoạt động tốt như thế nào theo thời gian, làm nổi bật điểm mạnh và lĩnh vực cần cải thiện. 

Backtesting giúp biến ý tưởng thành các chiến lược đã được kiểm chứng và có cơ sở, từ đó mang lại cho bạn sự rõ ràng và tính nhất quán hơn trong cách tiếp cận giao dịch. 

Bài viết liên quan: Những điều cơ bản về tâm lý giao dịch  

Backtesting trên TradingView: Dưới đây là 2 phương pháp phổ biến 

TradingView là một nền tảng đa năng dành cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ, cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho cả việc phân tích biểu đồ và kiểm tra chiến lược. Việc Backtest trên TradingView có thể được thực hiện thông qua hai phương pháp hiệu quả, tùy thuộc vào phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn: 

Kiểm tra ngược thủ công bằng cách phát lại thanh 

Backtesting thủ công cho phép bạn mô phỏng giao dịch theo thời gian thực. Sử dụng tính năng Phát lại Thanh của TradingView, bạn có thể tua lại biểu đồ và mô phỏng từng nến giao dịch—giống như giao dịch trực tiếp, mà không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Phương pháp này rất phù hợp với các nhà giao dịch theo hành động giá, những người dựa vào hành động giá hoặc nhận dạng mô hình biểu đồ. Nó cho phép bạn áp dụng chiến lược một cách trực quan, theo dõi các quyết định và xây dựng sự tự tin. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho trader mới bắt đầu muốn nâng cao kỹ năng mà không cần phải viết một dòng mã nào. 

Bài viết liên quan: 16 mô hình nến hàng đầu giúp bạn cải thiện chiến lược giao dịch  

Backtesting tự động bằng Pine Script 

Nếu bạn thích phương pháp kỹ thuật hơn hoặc áp dụng chiến lược dựa trên quy tắc, hãy thử backtest tự động. 

Với Pine Script (tức ngôn ngữ lập trình gốc của TradingView), bạn có thể tạo hoặc tùy chỉnh các thuật toán xác định chính xác thời điểm vào hoặc thoát lệnh giao dịch. Sau khi chiến lược được viết xong, bạn có thể kiểm tra ngay lập tức trên dữ liệu lịch sử hàng tháng, thậm chí hàng năm, bằng Công cụ “Kiểm tra chiến lược”. Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết các chỉ số hiệu suất như: 

• Tỉ lệ lợi nhuận 
• Tỷ lệ thắng 
• Mức sụt giảm 

Backtesting tự động trong TradingView mang đến một phương pháp hiệu quả và có khả năng mở rộng hơn để đánh giá các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Đây có thể là một công cụ hữu ích để phân tích hiệu suất và xác định các điểm tiềm năng cần cải thiện. 

Hướng dẫn từng bước để backtest thủ công trên TradingView 

Backtesting thủ công trên TradingView là một phương pháp được các nhà giao dịch sử dụng để mô phỏng các chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử. Phương pháp này không yêu cầu bất kỳ mã hóa nào và thường được sử dụng để khám phá các ý tưởng giao dịch trực quan hoặc tùy ý. 

Sau đây là cách để bắt đầu: 

1. Mở biểu đồ 

Chọn tài sản và khung thời gian mà bạn muốn thử nghiệm chiến lược của mình. 

2. Chọn Công cụ Bar Replay 

Nhấp vào biểu tượng Bar Replay trên thanh công cụ. Công cụ này cho phép bạn “tua lại” thị trường và xem diễn biến giá lịch sử như thể nó đang diễn ra theo thời gian thực. 

3. Đặt điểm bắt đầu của bạn 

Chọn một ngày trong quá khứ mà bạn muốn bắt đầu backtest. Từ thời điểm đó trở đi, chỉ những nến đã hiển thị tại thời điểm đó mới xuất hiện—giúp tránh sai lệch trong dữ liệu tương lai. 

Lưu ý: Cách thiết lập này có thể giúp mô phỏng việc ra quyết định trong thời gian thực dựa trên các điều kiện thị trường trong quá khứ. 

 4. Điều khiển phát lại 

Chủ động kiểm soát tốc độ. Sử dụng nút phát để tự động chạy thị trường hoặc nhấp qua từng cây nến thủ công để nghiên cứu chi tiết hành động giá. 

5. Ghi lại thủ công các giao dịch giả định 

Hãy tuân thủ các quy tắc chiến lược của riêng bạn. Khi một thiết lập xuất hiện, bạn có thể ghi lại các giao dịch giả định—chẳng hạn như giá vào lệnh, mức dừng lỗ và mức chốt lời—để phân tích. 

6. Ghi lại kết quả 

Theo dõi kết quả của mỗi giao dịch. Sau khi thử nghiệm một loạt các thiết lập, hãy xem xét kết quả của bạn—xem tỷ lệ thắng, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và lợi nhuận tổng thể để đánh giá tiềm năng của chiến lược. 

Hướng dẫn từng bước để thiết lập backtest tự động trong Pine Script 

1. Mở Trình soạn thảo tập lệnh Pine 

Ở cuối giao diện TradingView, hãy nhấp vào Pine Editor để bắt đầu viết hoặc sửa đổi chiến lược của bạn. 

2. Mã hóa hoặc nhập chiến lược 

Nếu bạn đang lập trình từ đầu, hãy xác định các yếu tố như điều kiện vào và ra, mức dừng lỗ, mức chốt lời và các thông số cơ bản. 

Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc nhập một chiến lược có sẵn từ thư viện tập lệnh công khai của TradingView ^[2] và điều chỉnh chúng khi cần thiết cho mục đích giáo dục. 

3. Thêm chiến lược vào biểu đồ của bạn 

Khi tập lệnh của bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào “Thêm vào biểu đồ” (Add to chart) để chèn chiến lược lên biểu đồ và xem cách chiến lược đó hoạt động trong dữ liệu lịch sử. 

4. Truy cập trình kiểm tra chiến lược 

Mở tab Kiểm tra chiến lược để xem tóm tắt hiệu suất chi tiết, với các số liệu chính như lợi nhuận ròng, mức giảm, tỷ lệ thắng và nhiều thông tin khác. 

5. Phân tích kết quả  

Kiểm tra từng giao dịch. Kiểm tra xem có sự không nhất quán, giả định phi thực tế hoặc dấu hiệu của việc tối ưu hóa quá mức. 

6. Tinh chỉnh và lặp lại 

Hãy điều chỉnh các thông số, kiểm tra lại chiến lược và tiếp tục tinh chỉnh cho đến khi phù hợp với phương pháp giao dịch của bạn. Hãy nhớ rằng, backtest là một quá trình lặp đi lặp lại—có thể giúp xây dựng sự tự tin trước khi chuyển sang giao dịch thực tế. 

Bạn có thể backtest trên TradingView miễn phí không? 

Có, bạn có thể backtest miễn phí trên TradingView bằng các công cụ cốt lõi của nó như tính năng Bar Replay và thử nghiệm chiến lược Pine Script (nhưng có giới hạn) ^[3] . 

Ngay cả với gói TradingView miễn phí, người dùng vẫn có quyền truy cập vào các chức năng backtest thiết yếu, khiến đây trở thành điểm khởi đầu tuyệt vời cho các nhà giao dịch muốn xác thực chiến lược mà không phải cam kết đăng ký trả phí. 

Gói miễn phí bao gồm những gì? 

Với tài khoản TradingView cơ bản miễn phí, bạn có thể: 

• Thực hiện backtest cho các chiến lược giao dịch (nhưng không phải kiểm tra sâu) 
• Sử dụng công cụ Bar Replay để mô phỏng thủ công các giao dịch trên biểu đồ lịch sử theo ngày và khung thời gian cao hơn (nhưng không theo phút hoặc giây) 
• Viết và chạy các chiến lược Pine Script cơ bản trong Pine Editor 
• Xem kết quả của Strategy Tester với các số liệu như lợi nhuận ròng, tỷ lệ thắng và mức giảm 
• Kiểm tra các chiến lược trên một bố cục biểu đồ với quyền truy cập vào các chỉ báo và cảnh báo hạn chế 

Trong khi phiên bản miễn phí đủ mạnh mẽ cho việc backtest ở cấp độ người mới bắt đầu, việc nâng cấp gói của bạn sẽ mở khóa nhiều tính năng nâng cao hơn—như dữ liệu lịch sử theo phút, cơ hội giá theo thời gian và kiểm tra ngược chuyên sâu. 

Bài viết liên quan: 3 Chỉ báo thường dùng trên TradingView để cải thiện chiến lược giao dịch của Bạn  

Khi nào nên nâng cấp gói TradingView của bạn 

Nếu bạn đang thử nghiệm nhiều chiến lược hoặc làm việc với các tập lệnh phức tạp hơn, gói trả phí có thể đáng giá vì: 

• Dữ liệu lịch sử sâu hơn
• Nhiều chỉ báo và lớp phủ 
• Bố cục biểu đồ đồng thời (hữu ích cho các chiến lược đa khung thời gian) 
• Nhiều bố cục biểu đồ và cảnh báo được lưu trữ hơn 

Tránh 4 sai lầm tốn kém mà các nhà giao dịch thường mắc phải khi backtest 

Ngay cả chiến lược tốt nhất cũng có thể sụp đổ nếu quá trình backtest của bạn có sai sót. Dưới đây là bốn lỗi thường gặp cần lưu ý: 

Không sử dụng đủ dữ liệu lịch sử 

Kiểm tra lại chiến lược của bạn trong một khoảng thời gian rộng—không chỉ một vài tuần được chọn lọc—để đảm bảo chiến lược có hiệu quả trong nhiều chu kỳ thị trường. 

Quá trình khớp với dữ liệu quá khứ 

Nếu chiến lược của bạn trông quá hoàn hảo trong các lần backtest, có thể nó đã được tối ưu hóa quá mức. Lưu ý rằng trong giao dịch trực tiếp, các chiến lược đơn giản và mạnh mẽ hơn thường có hiệu quả cao hơn các chiến lược quá phức tạp. 

Bỏ qua chi phí giao dịch thực tế 

Backtest thường trông rất tốt—cho đến khi bạn tính đến trượt giá và hoa hồng. Một chiến lược trông có vẻ tốt trên lý thuyết có thể trở nên không sinh lời khi tính đến chi phí giao dịch. 

Bỏ qua các điều kiện thị trường đa dạng 

Hãy nhớ rằng thị trường không biến động theo một hướng cố định. Hãy thử nghiệm chiến lược của bạn trong các điều kiện tăng giá, giảm giá và đi ngang. Bạn càng nắm bắt được nhiều kịch bản, bạn càng tự tin hơn khi thị trường biến động. 

Thực hiện bước cuối cùng—Không chấp nhận rủi ro 

Backtesting trên TradingView là một cách hiệu quả để xác thực và tinh chỉnh các chiến lược giao dịch của bạn. Cho dù bạn đang kiểm tra thủ công bằng Bar Replay hay chạy các tập lệnh tự động trong Pine Script, chìa khóa để giao dịch thành công là duy trì sự nhất quán và thực tế. 

Bạn có muốn thử nghiệm chiến lược của mình không? 

Mở tài khoản demo miễn phí với Vantage (đã nạp sẵn 100.000 đô la tiền ảo) và liên kết với hồ sơ TradingView của bạn. Thực hành giao dịch mà không gặp rủi ro trước khi bước vào thị trường thực với sự hiểu biết sâu sắc hơn.  

CẢNH BÁO RỦI RO: CFD là công cụ tài chính phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn nên đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc kỹ lưỡng liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro mất tiền cao hay không trước khi giao dịch. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và không tính đến mục tiêu cá nhân, hoàn cảnh tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Thông tin này không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm tư vấn độc lập nếu cần. Thông tin này không được soạn thảo theo các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong đó. Tài liệu này có thể chứa các số liệu hiệu suất trong quá khứ hoặc quá khứ và không nên được sử dụng làm căn cứ. Ngoài ra, các ước tính, tuyên bố hướng tới tương lai và dự báo không được đảm bảo. Thông tin trên trang web này và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp không nhằm mục đích phân phối cho bất kỳ cá nhân nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. 

Tài liệu tham khảo